债券预期回报率怎么算
债券的年平均利率怎么计算？
债券的年平均利率怎么计算？
债券的年平均利率主要分为以下几种：
债券收益率(到期本息和-发行价格)/(发行价格×偿还期限)×100%
债券出售者的收益率(卖出价格-发行价格 持有期间的利息)/(发行价格×持有年限)×100%
债券购买者的收益率(到期本息和-买入价格)/(买入价格×剩余期限)×100%
债券持有期间的收益率(卖出价格-买入价格 持有期间的利息)/(买入价格×持有年限)×100%
债券持有期年均收益率的计算？
1，持有期收益率(1000*10% (1000-1020)/1020*100%7.843%。
2，持有期年均收益率7.843%/.02531.73%。3，这个是债券持有至到期的，所以卖出价和面值是一样的。
如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？
债券到期收益率是指购进债券后，一直持有该债券至到期日可实际获取的收益率。本期收益率是指债券的年实际利息收入与买入债券的实际价格的比率。（债券尚未到期）持有期收益率是指债券持有人在持有期间获得的收益率。（如果持有期限超过一年就跟利息支付方式有关。这一点与债券到期收益率不同）
债券的票面收益率怎么算？
谢邀。票面利息(nominal rate)就是利息/票面价格。跟息票率一样。 市场利率(market rate)是利息/市场价格。 到期收益率(YTM)是指实际收益率(internal rate of return)。是把未来现金流折现(discount) 等于市场价格时，这个折现率。
举例，一个债券5%年息，按年付，10年到期。票面价格100元，市场上流通的该债券价格105。票面利息就是5%市场利息就是5/105到期收益YTM，可以用计算器算出来。
什么是债券修正久期，具体怎么计算 / 债券？
你好，修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值,即delta_P/P .修正久期大的债券 , 利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强；但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱。
计算公式为：
D*D/(1 y/k) 其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。